Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel
Skúmanie vývoja a modelovanie hodnoty opčných derivátov. Ilustrácia na príklade akcie firmy Microsoft Corp. (MSFT) simuláciou náhodného vývoja ceny akcie na obdobie jedného roku. Simulácia bola uskutočnená metódou Monte Carlo pre tri rôzne scenáre variantne so softvérovými produktami SPSS a MS Excel...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- MonteCarlo a jeho aplikácia na pozorovanie špicatosti pravdepodobnostných rozdelení
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Rozhodování o investicích
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo