Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel

Skúmanie vývoja a modelovanie hodnoty opčných derivátov. Ilustrácia na príklade akcie firmy Microsoft Corp. (MSFT) simuláciou náhodného vývoja ceny akcie na obdobie jedného roku. Simulácia bola uskutočnená metódou Monte Carlo pre tri rôzne scenáre variantne so softvérovými produktami SPSS a MS Excel...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Úradníček, Vladimír
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	softvér simulácia stochastická vývoj cenový metóda Monte Carlo deriváty opcie aktíva modelovanie ekonometrické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!