Simulácia náhodného vývoja ceny akcie pomocou programov SPSS a MS Excel

Skúmanie vývoja a modelovanie hodnoty opčných derivátov. Ilustrácia na príklade akcie firmy Microsoft Corp. (MSFT) simuláciou náhodného vývoja ceny akcie na obdobie jedného roku. Simulácia bola uskutočnená metódou Monte Carlo pre tri rôzne scenáre variantne so softvérovými produktami SPSS a MS Excel...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Úradníček, Vladimír
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	softvér simulácia stochastická vývoj cenový metóda Monte Carlo deriváty opcie aktíva modelovanie ekonometrické
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!