Posouzení základních metod hedgingu měnového rizika nefinančních institucí
Problematika riadenia a eliminácie (hedgingu) menového rizika subjektu výrodného typu. Definícia základných pojmov z oblasti finančného modelovania a objasnenie podstaty základných metód riadenia menového rizuika. Aplikácia jednotlivých metód a ich posúdenie s využitím simulácie Monte Carlo.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Posouzení základních metod hedgingu měnového rizika nefinančních institucí
- Komparácia metód posudzovania rizika
- Počítačová podpora hodnotenia rizika
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Generovanie hodnôt celkovej škody v kolektívnom modeli rizika na základe aproximácie posunutým gamma rozdelením v prostredí Microsoft Excel
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení