Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
- ARCH and GARCH models for daily exchange rate of SKK/USD
- Vplyv centrálnej parity SKK/EUR na volatilitu výmenného kurzu SKK/EUR
- Analysis of SKK/CZK exchange rate
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška