Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
- ARCH and GARCH models for daily exchange rate of SKK/USD
- Vplyv centrálnej parity SKK/EUR na volatilitu výmenného kurzu SKK/EUR
- Analysis of SKK/CZK exchange rate
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška