Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at risk

Prezentácia súčasnej metodológie Value at Risk (VaR). Metodológia VaR ponúka veľké množstvo metód na odhad najväčšej potenciálnej straty. Strata je daná s určitou pravdepodobnosťou. Informácie o riziku vyjadrené hodnotou VaR môžu manažéri použiť pri rozhodovaní o alokácii zdrojov do svojich portfól...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Bohdalová, Mária
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	riziko finančné riziko poistné metóda Value at Risk metódy simulačné strata
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!