Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Boďa, Martin
Weitere Verfasser:	Kanderová, Mária
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	model CAPM modely ekonomické modely ekonometrické efektívnosť investícií rozhodovanie investičné riziko finančné portfólio trh kapitálový aktíva
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!