Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM

Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Boďa, Martin
Otros Autores:	Kanderová, Mária
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	model CAPM modely ekonomické modely ekonometrické efektívnosť investícií rozhodovanie investičné riziko finančné portfólio trh kapitálový aktíva
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!