Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování

Aplikácia, overenie a posúdenie efektívnosti vybraných postupov simulácie Monte Carlo pri odhade ceny európskej call opcie, ako v klasickom prostredí určenom BS modelom (geometrický Brownov pohyb, Black a Sscholes), tak v prostredí komplexných procesov zohľadňujúcich šikmosť a špicatosť podkladových...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Tichý, Tomáš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	metóda Monte Carlo opcie deriváty nástroje finančné trh finančný oceňovanie volatilita
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!