Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
Analýza hlavných burzových indexov krajín V4 (Česko-PX, Maďarsko-BUX, Poľsko-WIG a Slovensko-SAX).
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška