Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
Analýza hlavných burzových indexov krajín V4 (Česko-PX, Maďarsko-BUX, Poľsko-WIG a Slovensko-SAX).
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška