Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
Analýza hlavných burzových indexov krajín V4 (Česko-PX, Maďarsko-BUX, Poľsko-WIG a Slovensko-SAX).
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška