Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů

Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Tichý, Tomáš
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	riziko finančné riadenie rizík kurz menový portfólio odhady modelovanie ekonometrické rozdelenie pravdepodobnosti
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!