Volatility spillovers between stock and currency markets: evidence from emerging Eastern Europe
Prepojenie medzi rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi východnej Európy a Ruskom. Skúmanie vzťahov medzi peňažným trhom Poľska, Maďarska, Ruska a Českej republiky. Skúmanie vzájomnej závislosti medzi akciovým a peňažným trhom rozvíjajúcej sa východnej Európy a akciovým a peňažným trhom Ruska. Garch-Bekk...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Volatility spillovers between stock and currency markets: evidence from emerging Eastern Europe
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework
- Networks of Volatility Spillovers among Stock Markets
- <To> What extent are stock returns driven by mean and volatility spillover effects?-evidence from eight european stock markets
- The Relationship Between the Volatility of the Broader Stock Market and the Technology Sector dizertačná práca
- Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets