VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie

Documenti analoghi

• Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
  di: Bohdalová, Mária
• Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
  di: Skrypachov, Eduard, 1990-
• Teoretické aspekty modelov VaR
  di: Frandoferová, Darina
• Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
  di: Gubernatis, J.E, et al.
  Pubblicazione: (2016)
• Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
  di: Boďa, Martin