VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /