VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /