VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /