Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
- Použitie metód ekonometrie na odhad vzťahu rastu HDP a jeho volatility v rámci krajín V4
- Normalizovaná produkčná funkcia s konštantnou elasticitou substitúcie vstupov
- Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód
- Parametre produkčnej funkcie ekonomiky
- Aplikovaná ekonometrie teorie a praxe
- Konštrukcia matice priestorových váh