Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
- Použitie metód ekonometrie na odhad vzťahu rastu HDP a jeho volatility v rámci krajín V4
- Normalizovaná produkčná funkcia s konštantnou elasticitou substitúcie vstupov
- Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód
- Parametre produkčnej funkcie ekonomiky
- Aplikovaná ekonometrie teorie a praxe
- Konštrukcia matice priestorových váh