Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
- Použitie metód ekonometrie na odhad vzťahu rastu HDP a jeho volatility v rámci krajín V4
- Normalizovaná produkčná funkcia s konštantnou elasticitou substitúcie vstupov
- Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód
- Parametre produkčnej funkcie ekonomiky
- Aplikovaná ekonometrie teorie a praxe
- Konštrukcia matice priestorových váh