Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk

Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.

Uložené v:
Hlavný autor: Polák, Michal
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
metóda Value at Risk
likvidita
riziko likvidity
hodnota
risk management
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.

Podobné jednotky