Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk

Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Polák, Michal
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:checo
Materias:
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