Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Riziko tržní likvidity a jeho zohlednění v ukazateli value at risk
- Model value at risk (VaR)
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)