Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
Základná koncepcia modelu VaR. Riziko likvidity. Možné spôsoby zakomponovania likvidného rizika do modelu VaR.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | tchèque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Riziko tržní likvidity a jeho zohlednění v ukazateli value at risk
- Model value at risk (VaR)
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)