Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hollá, Anna
Weitere Verfasser:	Lichner, Ivan
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	akcie hodnota riziko metódy matematicko-štatistické výskum operačný
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!