Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Hollá, Anna
Otros Autores: Lichner, Ivan
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
akcie
hodnota
riziko
metódy matematicko-štatistické
výskum operačný
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0167773
005 20240604114752.0
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Parametric Value at Risk - Testing its flexibility  |c Anna Hollá, Ivan Lichner 
520 |a Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR miery. 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a hodnota 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a metódy matematicko-štatistické 
610 2 0 |a výskum operačný 
100 1 |a Hollá, Anna 
700 1 |a Lichner, Ivan 

Ejemplares similares