Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
- Collapsibility of relative risk in contingency tables with a response variable.
- Valuing risk in the workplace: market price, willingness to pay, and the optimal provision of safety.
- Discussion on the Value of Exponential Weights
- Markovove rozhodovacie procesy – optimalizácia voľby a alternatív pomocou lineárneho programovania
- Approximate Bayes factors and orthogonal parameters, with application to testing quality of two binomial proportions.
- Application of parametric and nonparametric methods of graduation