Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
- Collapsibility of relative risk in contingency tables with a response variable.
- Valuing risk in the workplace: market price, willingness to pay, and the optimal provision of safety.
- Discussion on the Value of Exponential Weights
- Markovove rozhodovacie procesy – optimalizácia voľby a alternatív pomocou lineárneho programovania
- Approximate Bayes factors and orthogonal parameters, with application to testing quality of two binomial proportions.
- Application of parametric and nonparametric methods of graduation