Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Hollá, Anna
Other Authors:	Lichner, Ivan
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	akcie hodnota riziko metódy matematicko-štatistické výskum operačný
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!