Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Hollá, Anna
Ďalší autori:	Lichner, Ivan
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	akcie hodnota riziko metódy matematicko-štatistické výskum operačný
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!