Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Hollá, Anna
Outros Autores:	Lichner, Ivan
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	akcie hodnota riziko metódy matematicko-štatistické výskum operačný
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!