Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Hollá, Anna
Autres auteurs:	Lichner, Ivan
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	akcie hodnota riziko metódy matematicko-štatistické výskum operačný
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!