Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
V príspevku sú uvedené a porovnávané jednotlivé spôsoby výpočtu VaR. Nové prístupy a aplikácia logiky metódy RiskMetricsTM na štandardnú metódu historickej simulácie. Vážením jednotlivých vstupných hodnôt podľa ich dátumu bola získaná modifikácia metódy historickej simulácie. Uvedená metóda bola ote...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|