Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
V príspevku sú uvedené a porovnávané jednotlivé spôsoby výpočtu VaR. Nové prístupy a aplikácia logiky metódy RiskMetricsTM na štandardnú metódu historickej simulácie. Vážením jednotlivých vstupných hodnôt podľa ich dátumu bola získaná modifikácia metódy historickej simulácie. Uvedená metóda bola ote...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|