Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika

VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Horáková, Galina
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	metódy distribučné riziko poistenie pravdepodobnosť matematika poistná
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!