Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
- Arch/Garch modely