Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov

Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Klieštik, Tomáš
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	rady časové volatilita trh finančný ceny
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!