Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH

Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy m...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Klieštik, Tomáš
Autres auteurs:	Kráľ, Pavol, Birtus, Miloš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	riziko trhové modelovanie ekonometrické rady časové matematika finančná
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!