Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
- Proces individuálneho rizika v neživotnom poistení
- Využitie prostej gradientovej metódy v rámci optimalizácie v neživotnom poistení
- Gama rozdelenie v neživotnom poistení
- Stochastické modely v neživotnom poistení
- Úpravy výšky poistného v neživotnom poistení pomocou empirického modelu kredibility
- Kvantitatívna analýza typov zaistenia v neživotnom poistení na infraštruktúrach pre paralelné a distribuované spracovanie