Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
- Proces individuálneho rizika v neživotnom poistení
- Využitie prostej gradientovej metódy v rámci optimalizácie v neživotnom poistení
- Gama rozdelenie v neživotnom poistení
- Stochastické modely v neživotnom poistení
- Úpravy výšky poistného v neživotnom poistení pomocou empirického modelu kredibility
- Kvantitatívna analýza typov zaistenia v neživotnom poistení na infraštruktúrach pre paralelné a distribuované spracovanie