Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení

Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Mucha, Vladimír, 1976-
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	poisťovníctvo poistenie neživotné zmluvy poistné portfólio matematika poistná modelovanie simulácia riziko poistné
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!