Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení

Využitie generovania hodnôt prebytku pomocou posunutého gamma rozdelenia v prostredí Visual Basic for Applications v Microsoft Excel pre potreby predikcie najhoršieho možného prebytku (Value at Risk) v danom portfóliu poistných zmlúv.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Mucha, Vladimír, 1976-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	poisťovníctvo poistenie neživotné zmluvy poistné portfólio matematika poistná modelovanie simulácia riziko poistné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!