Modeling volatility of DAX index using GARCH model
Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0197256 | ||
| 005 | 20240502073331.6 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modeling volatility of DAX index using GARCH model |c Matej Štalmach |
| 520 | |a Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a model GARCH |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 100 | 1 | |a Štalmach, Matej | |