Modeling volatility of DAX index using GARCH model

Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.

Bibliographic Details

Main Author:	Štalmach, Matej
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	indexy burzové volatilita modelovanie model GARCH rady časové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!