Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
Charakteristika trojrozmerného modelu DCC (Dynamic Conditional Correlation) z metodologického hľadiska, a jeho odhad pre denné hodnoty výnosov výmenných kurzov EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD v období 4.1.2010 – 29.5.2015 s využitím softvéru EViews.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
- Vplyv centrálnej parity SKK/EUR na volatilitu výmenného kurzu SKK/EUR
- Conditional correlation and conditional volatility