Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
- Spojité matematické modely niektorých ekonomických procesov
- Using Parametric Resampling in Process of Portfolio Optimization
- Optimal strategies generated for the mathematical model of source distribution using a dynamic programming method algorithm
- Linear Dynamic Cournot Oligopoly Model with Adaptive Expectations
- Modely matematického programovania na výber portfólia
- Bayesian Methods for Dynamic Multivariate Models