Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|