SOMA in Financial Modeling
Teória portfólia s alternatívnym prístupom výpočtu váh aktív v portfóliu založenom na nelineárnych meracích technikách - Sortinov pomer a Omega funkcia. Navrhnuté alternatívy obsahujú princíp samoorganizovaných migračných algoritmov SOMA.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: SOMA in Financial Modeling
- <The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
- Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R
- Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
- Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
- Modely výberu portfólia
- Comparision of Markowitz and Sharpe model