SOMA in Financial Modeling
Teória portfólia s alternatívnym prístupom výpočtu váh aktív v portfóliu založenom na nelineárnych meracích technikách - Sortinov pomer a Omega funkcia. Navrhnuté alternatívy obsahujú princíp samoorganizovaných migračných algoritmov SOMA.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: SOMA in Financial Modeling
- <The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
- Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R
- Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
- Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
- Modely výberu portfólia
- Comparision of Markowitz and Sharpe model