SOMA in Financial Modeling
Teória portfólia s alternatívnym prístupom výpočtu váh aktív v portfóliu založenom na nelineárnych meracích technikách - Sortinov pomer a Omega funkcia. Navrhnuté alternatívy obsahujú princíp samoorganizovaných migračných algoritmov SOMA.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: SOMA in Financial Modeling
- <The> Dynamic Portfolio Selection Model Based on Event Tree
- Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R
- Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
- Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model
- Modely výberu portfólia
- Comparision of Markowitz and Sharpe model