Miery finančného rizika VaR A CVaR
Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj v nefinančných službách. Prezentácia výpočtu VaR pre finančné aktívum s aplikáciou na akciový index DAX pre rôzne hladiny spoľahlivosti a rôzne časové intervaly. Nevýhodou VaR je, že neposkytuje žiadne informácie výškach strát, ktoré prekročia vypočítané VaR. Túto dodatočnú informáciu o stratách na chvoste rozdelenia náhodnej premennej poskytuje CVaR, ktorá je tiež definovaná a aplikovaná na akciový index DAX a porovnaná s VaR pre tie isté hladiny spoľahlivosti a časové intervaly. |
|---|